Устойчивость банковской системы: тестируем стрессовый сценарий

15 марта 2016, 22:06 750

Россияне уже привыкли жить в эпоху кризиса и непредсказуемых перемен. Изменения на макро- и микроэкономическом уровнях затронули финансово-кредитные учреждения, поставив под сомнение устойчивость банковской системы России. Что означает этот термин и как глобальное понятие влияет на жизнь простых смертных? Об этом поговорим ниже.

Финансовая устойчивость банковской системы – немного терминологии

финансовая устойчивостьВопрос стабильности важен как для отдельных экономических структур, так и для всей системы в целом. Сегодня растет число факторов, определяющих уровень риска для кредитных организаций. Это увеличение зависимости от состояния дел предприятий-ссудозаемщиков; рост нефинансового кредитования; скачки на рынке потребительского и ипотечного инвестирования; колебания курсов валютного рынка и цен на фондовом.

Что же означает термин устойчивость банковской системы России? Это такое состояние дел, которое обеспечивает достаточную для прогрессивного роста учреждения степень защиты от негативного воздействия совокупности внешних и внутренних факторов. По объективным оценкам развитие денежного сектора в стране происходит скачкообразными темпами – то наращивая объемы активов, то сокращая их.
Об этом свидетельствуют факты и статистические данные. Основной метод обеспечения финансовой устойчивости банковской системы со стороны регулятора – соблюдение экономических нормативов деятельности: по размеру уставного капитала, достаточности и качеству активов, показателям ликвидности, сохранению низких рисков сегментов кредитования и т.д.

Проблемы устойчивости банковской системы России

страхование вкладовОценивая состояние дел, нельзя сбрасывать со счетов доверие к кредитному учреждению со стороны клиентов и инвесторов. Если организация объявлена неплатежеспособной, и обязательства не выполняются, закономерно, что вкладчики теряют доверие к эмитенту. Незначительные, на первый взгляд, проблемы могут перерасти в общенациональные и спровоцировать масштабный кризис.

Анализ российского рынка финансовых услуг отражает ряд проблем, которые приводят к снижению ликвидности основных активов. В совокупности с высокорискованной кредитной политикой и неоправданным размещением капиталов коммерческие учреждения повышают свои риски и в итоге лишаются лицензии. При этом крупный не означает «непотопляемый». А более устойчивыми зачастую оказываются средние и даже мелкие структуры.
Активно проводимое правовое регулирование законодательства направлено на повышение финансовой устойчивости банковской системы. Уже показали эффективность нововведения относительно увеличения предельного размера страховых вкладов до 1 млн. руб.; принятия Закона по потребительскому кредитованию; уменьшения процентных ставок и прочих нормативных мер.
Главная проблема банковского сектора в РФ – это недостаток активов коммерческих предприятий. Вместе с тем за последнее десятилетие увеличилось кредитование населения и бизнеса. Хотя плотность интеграции заемных средств в 2014-2015 годах уменьшилась.

Стратегии прибыльного развития

Те, кто столкнулся с получением кредитов, уже знают: большинство учреждений ужесточили требования к заемщикам. Теперь, при предоставлении займов, учитываются факт и место работы клиента, длительность трудоустройства на последнем месте, размер заработков (официальных и неофициальных). Эти меры позволили снизить уровень риска невозврата денежных средств.
Внедрение единой системы страхования вкладов (совместная акция ЦБ и АСВ) позволило избежать паники у вкладчиков структур, лишенных лицензий. И вернуть при досрочном аннулировании депозитов большую часть средств при поддержке государства. Проводимая политика продолжает развитие, удерживая государство от разрушительного экономического коллапса.
Для справки - за 2015 год были отозваны разрешения на работу у порядка 100 банков (15 % от всех работающих в стране).
Несмотря на то, что отрицательные последствия мирового кризиса продолжаются, в настоящий момент финансовый сектор уверенно справляется с ними и продолжает поступательно развиваться, выступая гарантом экономической безопасности нашей страны.

Оптимистичные прогнозы

падение<a href='http://delonovosti.ru/business/1445-neft-urals.html'> цены на нефть</a>В своем последнем отчете ЦБ РФ заявляет, что вероятность развития стрессового сценария очень низкая. Тем не менее, международные рейтинговые агентства в конце 2015 г. понизили оценку устойчивости банковской системы России. За прошлый год активы (по данным ЦБ РФ) выросли всего на 1,8 %. Если же говорить о качестве кредитного портфеля, наблюдается увеличение просроченных долгов до 5,5 % на фоне общего снижения темпов кредитования с умеренным количеством просроченной задолженности.
Для справки - при оценке финансовой устойчивости банковской системы использовались методы стресс-тестирования на базе воплощения макроэкономического сценария с падением цены нефти за баррель ниже 40 долларов и уменьшением ВВП примерно на 7 %.
В то же время РИА Рейтинг называет общую ситуацию удовлетворительной, отмечая способность банков РФ подстраиваться под кризисные последствия. А если провести объективный анализ причины массового отзыва лицензий, можно заметить, что трудности у проблемных организаций начались уже задолго до текущего кризиса. Это позволяет сделать оптимистичный вывод о результативности принятых мер по «чистке» и стабильном повышении устойчивости банковской системы России в скором будущем.



Комментарии
{**}