Новая методика оценки рисков может ухудшить положение банков

17 марта 2014, 09:56 3164

Альфа-банкПредставители Альфа-Банка – кредитной организации, которая стала первопроходцем в применении новой методики оценки рисков, заявили об отсутствии преимуществ, обещанных Центральным Банком. Конкуренты Альфа-Банка пока что занимаются изучением документа ЦБ "О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов", рассчитывая пройти в 2015 году соответствующую аттестацию Центрального Банка и применить на практике новую методику. В число пилотных банков, которые первыми оценят нововведение, входит 12 кредитных организаций, капитализация которых превышает 500 миллиардов рублей
Таким образом, даже довольно крупные банки пока что не могут попробовать на практике планируемое изменение в банковском секторе, при этом не все банки, которые имеют возможность, планируют в ближайшее время ей воспользоваться. "Росбанк не входит в число пилотных банков, которые в первую очередь планировали перейти на оценку кредитного риска на основе внутренних рейтингов для целей расчета норматива достаточности капитала", - прокомментировала "Газете.Ru" заместитель председателя правления Росбанка Перизат Шайхина.

Инициатива могла быть не просчитана

РискиАналитик инвестиционного холдинга “Финам” Антон Сороко считает, что неутешительные выводы экспертов из Альфа-Банка имеют основания для существования. В интервью корреспонденту агентства “Деловые Новости”, Антон рассказал о целях введения новой методики и прокомментировал заявление Альфа-Банка: “Очень мало информации. Данное исследование проводил Альфа-Банк. Новая методика это долгосрочное изменение, у нас вообще в последнее время происходило много изменений в банковском секторе, и будет происходить в перспективе, это в какой-то степени введение Базель-3 и введение этой методики, которая может быть внедрена в течение нескольких лет в российских банках. Она призвана для того, чтобы повысить гибкость оценки, чтобы не опираться постоянно на Центральный Банк, а чтобы была вариативность для каждого конкретного банка для того, чтобы просчитывать риски. Это очень обширная тема. Может быть схема и не оправдала себя, не хочу спорить с коллегами из Альфа-банка”.

Причина - российская специфика банковской деятельности

Банк РоссииНекоторые эксперты уверены, что причиной неоправданности нововведений выступает российская специфика банковской деятельности, которая не была учтена. Таким, образом, вливания денег в применение нового способа, может оказаться убыточной затеей. “В расчете величины взвешенных по риску кредитных требований не учитывается российская специфика — используется минимальное значение норматива достаточности капитала, принятое в развитых странах — 8 процентов, тогда как в России оно равно 10 процентов. Сейчас банки инвестируют средства для внедрения этой методики, стремясь сэкономить на капитале, но в конечном итоге они могут остаться внакладе,” - заявил глава аналитического управления БКС-банка Максим Осадчий в интервью изданию “Gazeta.ru”.
Преимущества диверсифицированных портфелей
При этом в выигрыше окажутся игроки, которые имеют в активе портфели широкой диверсификации, при этом для получения существенных преимуществ, банкам придется более тщательно подходить к планированию достаточности капитала: “В первую очередь это полезно для выявления сегментов с убыточным ценообразованием, при этом наибольший эффект получат банки с большими и высокодиверсифицированными портфелями. Однако применение внутренних рейтингов рискованно: оно потребует более качественного планирования достаточности капитала с учетом целевого аппетита к риску, также возрастет роль сценарного анализа, отмечает он. Банки, которые перейдут на ПВР, столкнутся с повышенной волатильностью утилизации капитала и значения Н1 ”, — цитирует зампреда правления НОМОС-банка Анатолия Предтеченского “Газета.ру”.



Комментарии
{**}